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如何在趋势中大赚,在震荡中少亏?

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-02-06 15:18:11 来源:七禾网

抓趋势、避震荡是所有投资中亘古不变的盈利方式,但抓什么样的趋势?什么时候判定趋势形成?又怎样规避小幅的震荡行情?如何进行资金管理,在趋势来临时重仓、亏损时轻仓?这就有很多学问了。


笔者以一个铁矿石1分钟策略为例进行详细介绍。策略原理以寻找短期内箱体上下轨道为主,结合均线、波动率和涨速等条件,规避一定幅度的震荡。开仓后,设有固定止损,达到固定止损数值时无条件止损;同时还有移动止损,根据开仓后的走势自动调整止损位置。当有盈利后,会根据盈利幅度设置浮动止盈。平仓后该空仓时空仓,再结合一定的资金管理,也就是亏损时尽量轻仓,盈利时尽量重仓,长期运行下来,盈利也就顺理成章。


下图是该策略在铁矿石1805合约上2017年12月份的成交信号图。在月初的上涨和下跌中都有盈利,随后的震荡行情中没有交易,再次上涨时有一笔盈利,之后经历了两笔小幅亏损,下跌后又赚一波,整月盈利8000元左右。



以下是该策略近三年的TICK回测数据,指令价出信号立即下单,2万元初始本金进行交易,开仓手数根据行情自动调整,亏损时大部分为1手,盈利时大部分为2手,共交易315次,平均每月交易9笔,净利润为84266元,损益最大回撤8250元,胜率40%,总盈总亏比为1.66。




总结:本策略在铁矿石上整体有不错的表现,策略回撤较小,在遇到连续回撤时可以自动降低仓位,从而降低回撤幅度。但在回撤期如遇突然单边盈利行情,仓位可能不会及时增加,此时盈利幅度有限。


本文由盈利军师策略开发和维护团队提供,使用本文中的铁矿石策略,或了解更多程序化交易策略和服务,电话/微信:13336100866,QQ:3397230027,或扫描下方二维码



                                                                                                     投资有风险 入市需谨慎

研究员:傅旭鹏

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